Share:

Урок 28. MACD RSI STOCHASTIC

Приветствую тебя на очередном занятии! Напомню несколько понятий из предыдущих уроков:

  • EMA — экспоненциальное скользящее среднее;
  • SMA — простое скользящее среднее;

Это наши технические индикаторы (функции). Производная от них формирует осциллятор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Выглядит он примернотак:

Его значения колеблются в пунктах от -100 до 100. 

MACD достаточно эффективен в тех случаях, когда рынок колеблется с большой амплитудой. Чаще всего используют такие сигналы MACD — состояние перекупленности или перепроданности актива. На графике мы видим, что есть нулевая линия и есть колебания — вершины вверху над ней и вершины внизу над ней. Проще говоря, желательно продавать актив, когда вершина формируется над нулевой линией, и покупать, когда вершина формируется под ней. 

Moving Average Convergence/Divergence весьма ценен, когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного. Например, средняя 50-я поднимается намного выше средней 100-й. Это означает, что цена рассматриваемого инструмента слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню, нежели раньше. 

Теперь пришло время разобрать RSI (Relative Strength Index)

Технический Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) — еще один популярный среди трейдеров осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100 пунктов. Выглядит он так:

Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index заключается в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Например, цена актива — 50 USD, при этом RSI равняется 70 пунктам. После коррекции цены мы видим, что значение стоимости актива снова поднимается с $47 до $50, а значение осциллятора составляет 60 пунктов. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цены. 

При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strength Index:

  • Вершина и основание движущейся линии. Вершина индикатора Relative Strength Index обычно формируется выше 70, что свидетельствует о перекупленности, а основания — ниже 30, что говорит о перепроданности актива.
  • Графические модели. Relative Strength Index часто образует графические модели — “голову и плечи”. Это разворотный паттерн из урока #23 — так называемые “треугольники”, которые также являются фигурами разворота цены. 
  • Пробой уровня поддержки или сопротивления. Актуален, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего пикового показателя или опускается ниже предыдущего минимума пунктов.
  • Уровни поддержки и сопротивления. На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают более отчетливо, чем на ценовом графике.
  • Расхождения. Как я уже говорил выше, расхождения образуются, когда цена достигает своего максимума или минимума, но он не подтверждается новым максимумом или минимумом на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения данного индикатора.

Также популярен у трейдеров индикатор STOCHASTIC, который выглядит так:

Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator), как и другие технические индикаторы, устанавливается в отдельном окне под графиком. Внешне он напоминает RSI (в отличие от MACD, Stochastic – линейный, а не гистограммный осциллятор).


Однако в классическом виде  стохастик имеет не одну, а две скользящих. И со стандартными настройками этот индикатор выглядит гораздо динамичнее RSI, и чаще заходит в экстремальное состояние перекупленности или перепроданности. Разновидностей его уже достаточно много. Мы используем MACD в сочетании со Стохастиком или RSI, и выглядит это так:

Свечи сочетаются с трендовым индикатором — SMA — и внизу на график накладываются осцилляторы.

В классическом виде, быстрая линия стохастического индикатора (обозначим ее как К), выстраивается, исходя из последнего значения цены (цены закрытия последнего таймфрейма), а также минимума и максимума цены за рассматриваемый период. Чем выше текущая цена по отношению к остальным параметрам, тем выше последняя точка линии К в окне Стохастика.

Медленная линия, которая в оригинальной версии индикатора строится пунктиром, обозначается как D. Она же и является скользящей средней относительно К. Самый нижний осциллятор на фиолетовом фоне — это классический вид  данного индикатора.