Share:

Урок 31. Волны Эллиота

Привет, друг 👋 На этом уроке мы рассмотрим одну из интересных тем, которая является продолжением предыдущей — волновой анализ или волны Эллиота. Поехали!

Рынок цикличен и движется волнами. Теория волнового движения рынков была предложена в 30-х годах XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Изучая графики, он заметил, что цены на биржевых рынках развиваются по определенной модели. Для моделей, выделенных Эллиоттом, характерна повторяемость по форме, но не обязательно по времени или амплитуде. 

Из предыдущего урока мы обратили твое внимание на то, что есть импульс и коррекция. Согласно теории Эллиотта, это и есть волны. На рисунке ниже показан нисходящий канал актива (импульсы 1-2 3-4), коррекционные движения (0-1, 2-3), и возможное будущее движение (4-5). Все это и есть волны. А что самое интересное, движение 0-5 — это тоже импульс, но уже более глобальной волны.

Но если говорить о том, что коррекция должна как — то быть выделена по-другому, то в техническом анализе есть атрибутика букв. Так, импульс выделяется цифрами от 1 до 5, а коррекция — буквами А-С. 

Выглядит это так:

Волна 2-3 (коррекция после импульса 1-2) по правильному должна обозначаться А-В-С. Но, чтобы не нагромождать график, многие трейдеры рисуют только цифры, подразумевая то, что есть импульс и коррекция. 

Ты можешь встретить любое из этих обозначений. Не пугайся и не вступай в споры, когда кто-то тебе будет доказывать, что импульс — это цифры, а коррекция — буквы. Трейдинг — это творчество, а ты — художник своих графиков. Но поставить тебя в известность о правильности обозначения я обязан 🙂

Почему именно 1-5? Принято считать, что тенденция или движение состоит из 5 волн, после чего тенденция либо разворачивается, либо корректируется. Во втором случае как раз и образуется коррекция А-В-С. 

Давай закрепим всю инфу еще раз, так как мало кто может все понять с первого раза. 

Волны Эллиотта 1, 3 и 5 являются импульсными. Они следуют общему тренду. Волны 2 и 4, соответственно, коррекционными.

В коррекционной структуре ABC ситуация несколько меняется. Так как эта структура входит в общую нисходящую волну (коррекционную), импульсными здесь считаются волны A и C, а волна B, направленная вверх, будет коррекционной. Она в свою очередь также состоит из волн 1-5. Фрактальность этого является краеугольным камнем волновой теории Эллиота. 

Определить на глаз пять или три волны в каком-либо тренде не так сложно. По сути, это может сделать каждый, кто умеет анализировать графики. Проблема состоит в том, что два трейдера, которые анализируют один и тот же актив, вполне могут прийти к абсолютно противоположным мнениям относительно его структуры, особенно если это происходит на разных таймфреймах. 

Также разработаны основные правила формирования волн для восходящего канала:

  • Вторая волна импульса не должна опускаться до уровня начальной точки первой волны.
  • Третья волна импульса должна превышать экстремум первой (его самую высокую точку). Кроме того, она не может быть самой короткой из трех импульсных в случае, если речь идет о масштабных временных отрезках.
  • Четвертая волна импульса не может опускаться ниже экстремума первой. Этим правилом в реальной рыночной торговле иногда пренебрегают, однако в таких случаях необходимо выполнение следующего условия.
  • Пятая волна импульса должна находиться выше экстремума третьей.

Для нисходящего канала эти правила являются зеркальными.

Исходя из вышеперечисленного, ты можешь отличить импульсную и коррекционную структуры. Если волна соответствует всем требованиям, указанным выше, — она относится к первому типу и является структурой восходящего канала актива. Если условия выполнены не в полной мере — это либо коррекционная составляющая,  либо еще не сформировавшийся импульс.

Теперь давай поймем, как мы можем применить на практике эти знания?

Наиболее распространенный повод для торговли по системе Эллиотта — наличие импульсной волны. Как и в предыдущем уроке, мы должны найти импульсное движение и постараться открыть позицию в одной из трех движущих подволн (т.е. при коррекции). Однако следует быть внимательным, так как всегда существует вероятность того, что выбранная структура окажется составляющей большей коррекционной модели развития тренда и тут нам важны таймфреймы. После образования импульсной волны необходимо дождаться первой коррекции. Ее завершение является сигналом ко входу в сделку.

После того, как движение в сторону первоначального импульса возобновилось, дожидаемся процента увеличения средств и принимаем решение о закрытии позиции, либо выставлении стоп-лосса. Позиция на покупку открывается на уровне максимума первой движущей волны. Если ценовое движение не дошло до ордера и разворачивается — убираем ордер, либо принимаем решение на вход в позицию по рыночной цене. 

Существует осциллятор (Elliott Wave Oscillator), который поможет тебе принять решение и определяет изменение волн.

Здесь важно научиться определять вершины этой гистограммы, так как она подходит для любых таймфреймов. Самые высокие значения (пики) соответствуют третьей волне импульса (в нашем случае — волне 4-5 при растущем канале актива). Когда гистограмма пересекает нулевую линию, это свидетельствует о смене тренда.

Индикатор Elliott Wave является достаточно популярным среди трейдеров, которые используют волны Эллиотта. С его помощью можно не только видеть завершившиеся движения, но и прогнозировать дальнейшее направление цены. Волновая модель на графике выстраивается автоматически.

Без практики, конечно, это сложно усвоить. Особенно если речь идет о самом графике. Поэтому открываем терминал и начинаем тренировку — ищем на нем волны.

Надеюсь, тебе понравилось, и ты применишь все эти правила в своей работе. Если остались вопросы, пиши нашим комьюнити менеджерам. Мы с радостью поможем тебе во всем этом разобраться. 

Переходи к следующему уроку, который называется “Уровни Фибоначчи”. Это тоже немаловажная тема для дискуссий. Такой инструмент обязательно должен быть в арсенале трейдера и нужно уметь правильно им пользоваться.